Как откуда, из lore, то есть, из истории мира.
Вот был у нас Калимдор. Потом его раскололо, и появился у нас Калимдор 2.0, Нордскол и Восточные Королевства (это название материка). Ну и пандария ещё.
Азерот где в этой схеме?
Калимдор раскололся на четыре известных больших континента, без учёта островов: Нордскол, Пандария, Калимдор и Азерот/Восточные Королевства.
Восточные Королевства назывался ещё и Азеротом, по названию субконтинента Азерот (три субконтинента - Лордерон, Каз Модан и Азерот).
По названию субконтинента королевство Штормграда называлось также и королевством Азерота. Этот момент в игре отретконили.