Демонов то как раз и нужно пленять, ведь убивать их бесполезно. После смерти демоны отправляются в Круговерть Пустоты, из которой через некоторое время снова могут вернуться. А тут раз — посадил в тюрьму — и проблема решена.
Интересно, почему демоны не додумались покончить собой, что бы реснуться в Круговерти Пустоты 
Тут пока многое неясно, надо подождать информации об этом самом процессе перерождения. Может оказаться, что он схож с идеей клонирования. Вроде как с точки зрения системы в целом замена одного демона, его идентичной копией ничего и не значит, но для конкретного демона, чье конкретное сознание при этом угаснет, умирать как-то не с руки. Но это спекуляции.
Что известно наверняка: приход демона в материальный мир связан с очень большими затратами и рисками. Идея, что все придется начинать сначала, когда есть шанс еще победить и стать мостиком для своих собратьев - она несколько странна для вечноживущего существа.
Вот и выходит вилка: вроде как магам Даларана выгодно держать демона под контролем, потому как при его возвращении снова придется его выслеживать, убивать и т.п., а с другой стороны и демону выгодно не умирать, так как остается шанс найти лазейку в обороне магов...
В этом плане хрестоматийным является Саргерас, который по сути бесплотным духом предпочел авантюру с орками, в случае успеха которой он бы возрадил свою аватару.